หลักการในการเขียนชุดคำสั่งทำ Trailing Stop Loss ใน EA สำหรับช่วยเทรด Forex

  

              มีท่านที่สนใจเรื่องการเขียน EA สำหรับช่วยเทรดฟอร์เร็กซ์ ส่งข่าวมาขอให้ช่วยอธิบายการในการเขียนคำสั่งสำหรับการทำ Trailing Stop Loss หลังจากที่เปิดคำสั่งซื้อ/ขาย (Order) ไปแล้ว ก็จะขออธิบายดูไม่แน่ใจว่าจะพอรู้เรื่องไหม

Trailing Stop Loss หรือเรียกสั้นๆ ว่า Trailing Stop เป็นการเลื่อนราคาตัดขาดทุน หรือ Stop Loss ตามราคาที่เคลื่อนไป โดยปรกติจะทำเพื่อปกป้องทุน หรือ บางครั้งก็ใช้เป็นเงื่อนไขในปิดคำสั่งซื้อ/ขาย ซึ่งใน EA ที่ผู้เขียนจัดทำส่วนใหญ่จะใช้เป็นเงื่อนไขในการปิดคำสั่ง กล่าวคือ เมื่อเราเลื่อน Stop Loss ตามราคาที่เคลื่อนไปตามทิศทางที่เราเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย เมื่อถึงจุดหนึ่งปรากฏว่าราคาสวนกลับมาชน Stop Loss คำสั่งซื้อ/ขายนั้นๆ ก็จะถูกปิดไปอัตโนมัติ

ก่อนอื่น เรามาดูกันก่อนว่า เวลาที่เราเปิดคำสั่งซื้อ/ขายบน MT4 หรือ MT5 แต่ละครั้งมีราคาอะไรเกี่ยวข้องบ้าง ซึ่งถ้าดูจากไดอะล็อกข้างต้น จะพบว่ามีราคาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายแต่ละครั้ง จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ราคา คือ 

1. ราคาที่ทำการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย หรือ Order Open Price
2. ราคาเป้าหมายกำไร หรือ Take Profit : TP
3. ราคาตัดขาดทุน หรือ Stop Loss : SL

ซึ่งถ้าเรามาดูที่ชุดคำสั่งภาษา MQL ที่ใช้ในการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย ก็คือคำสั่ง OrderSend() ซึ่งจะมีรูปแบบชุดคำสั่งดังนี้

int  OrderSend(
               string   symbol,                          // symbol
                 int      cmd,                               // operation
             double   volume,                          // volume
             double   price,                              // price
                 int      slippage,                         // slippage
             double   stoploss,                          // stop loss
             double   takeprofit,                       // take profit
               string   comment=NULL,          // comment
                 int      magic=0,                        // magic number
            datetime expiration=0,                  // pending order expiration
               color    arrow_color=clrNONE  // color
          );

โดยที่

	symbol	หมายถึง	ชื่อคู่เงินหรือสินทรัพย์
	cmd	หมายถึง	คำสั่งในการเปิดการซื้อ/ขาย (Trade Operation) มี 6 คำสั่ง ประกอบด้วยคำสั่ง OP_BUY (0), OP_SELL (1), OP_BUYLIMIT (2), OP_SELLLIMIT (3), OP_BUYSTOP (4), OP_SELLSTOP (5)
	volume	หมายถึง	ขนาดล็อตที่จะเปิดคำสั่งซื้อขาย (Lot size)
	price	หมายถึง	ราคาที่เปิดคำสั่งซื้อ/ขาย
	slippage	หมายถึง	จำนวนครั้งในการเปลี่ยนสูงสุดเมื่อราคาขณะนั้นไม่ตรงกับราคาที่ระบุในคำสั่ง
	stoploss	หมายถึง	ราคาตัดขาดทุน
	takeprofit	หมายถึง	ราคาเป้าหมายกำไร
	comment=NULL	หมายถึง	หมายเหตุ ใส่เป็นค่า NULL ถ้าไม่ใส่ข้อความใดๆ แต่ปรกติจะใส่ชื่อเป็น EA
	magic=0	หมายถึง	เป็นตัวเลขเฉพาะ ใส่ 0 ถ้าไปม่ใส่ค่าใดๆ โดยปรกตินักพัฒนา EA จะใส่เป็นเลขประจำตัวของตัว EA (ผู้พัฒนา EA ตั้งขึ้นเอง)
	expiration=0	หมายถึง	ระยะเวลาหมดอายุของคำสั่ง (ใช้ในกรณี ค่า cmd ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป)
	arrow_color=clrNONE	หมายถึง	สีของลูกศรชี้ตำแหน่งราคาที่ซื้อบนหน้าจอกราฟ ใส่เป็น clrNONE ถ้าไปม่ต้องการกำหนดสีเป็นสีอื่นๆ

จากรายละเอียดเกี่ยวกับชุดคำสั่งภาษา MQL4 สำหรับเปิดคำสั่งซื้อ/ขายในข้างต้น จะสังเกตเห็นว่ามีราคาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย หรือ Order อยู่ด้วยกัน 3 ราคา คือ ราคาที่ทำการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย (price), ราคาตัดขาดทุน (stoploss) และราคาเป้าหมายกำไร (takeprofit) โดยราคาที่เราสนใจ ณ ตอนนี้ คือ ราคาตัดขาดทุน หรือ Stop Loss ซึ่งถ้าเราทำการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย ไม่ว่าจะเป็นบน MT4 หรือ MT5 บนหน้าจอกราฟของโปรแกรมเทรด จะมีเส้นแสดงราคาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดคำสั่งซื้อ/ขาย ปรากฏอยู่ ถ้าเราไม่ได้ระบุ stop loss และ take profit ไว้ เส้นแสดงราคาของคำสั่งซื้อ/ขายจะมีเพียงเส้นเดียว แต่ถ้าระบุราคาทั้งสองอย่างหลังไว้ด้วย จำนวนเส้นแสดงราคาของคำสั่งซื้อ/ขายก็จะมีเพิ่มขึ้น อย่างในภาพตัวอย่างถัดเป็นตัวอย่างของการเปิดคำสั่งซื้อ (BUY) และระบุ Stop loss ไว้ บนหน้าจอกราฟของโปรแกรมเทรด ก็จะมีเส้นแสดงราคาที่เกี่ยวข้องปรากฏขึ้น 2 เส้นดังรูป

การทำ Trailing Stop บนโปรแกรมเทรด

บนโปรแกรมเทรด ทั้งบน MT4 และ MT5 จะอนุญาตให้เราทำการสั่งให้โปรแกรมเทรดทำ Trailing Stop บนหน้าจอกราฟของโปรแกรมได้ โดยสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีแรก ให้ทำการวางลูกศรของเมาส์บนเส้นราคาตัดขาดทุน หรือ stoploss ของคำสั่งซื้อ/ขาย แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์ จากนั้นเลือกที่หัวข้อ Trailing Stop จากเมนูที่ปรากฏขึ้น และเลือกระยะในการเลื่อนราคาตัดขาดทุนจากเมนูย่อยที่ปรากฏขึ้นดังตัวอย่างในรูปถัดไป

วิธีที่สอง ทำได้โดยการคลิปุ่มขวาของเมาส์บนรายการคำสั่งซื้อ/ขายที่ต้องการทำ Trailing Stop ในตารางที่อยู่ด้านล่างของโปรแกรมเทรด แล้วเลือกที่หัวข้อ Trailing Stop จากนั้นเลือกระยะ Trailing Stop จากเมนูย่อยที่ปรากฏขึ้น ดังรูป

กลไกการทำงานของระบบ Trailing Stop ของโปรแกรมเทรด

หลังจากที่เราทำการกำหนดค่าของการทำ Trailing Stop  ของคำสั่งซื้อ/ขายที่เราเปิดไว้ตามวิธีการข้างต้นแล้ว กลไกการทำงานของระบบ Trailing Stop ของโปรแกรมเทรดทั้ง MT4 และ MT5 จะทำงานหลังจากที่ราคาเคลื่อนผ่าน ราคาที่ทำการเปิดคำสั่งซื้อ/ขายไปแล้ว โดยโปรแกรมเทรดจะทำการตรวจสอบเปรียบเทียบราคาปัจจุบัน ถ้าระยะห่างของทั้งสองราคามากกว่าค่าที่เรากำหนดไว้ โปรแกรมเทรดจะเลื่อนราคาตัดขาดทุน หรือ Stop loss ไปไว้ที่ ราคาปัจจุบัน ลบ ด้วยค่า Trailing Stop ที่ตั้งไว้ และจะทำการเลื่อน ราคาตัดขาดทุน ทุกครั้งที่ราคาปัจจุบันกับราคาตัดขาดทุนห่างกันมากกว่าค่า Tailing Stop ที่เราตั้งไว้

หลักการเขียน Trailing Stop ใน EA (Expert Advisor)

เท่าที่ผู้เขียนพยายามค้นหาชุดคำสั่งภาษา MQL ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ Trailing Stop ปรากฏว่าไม่มีชุดคำสั่งสำหรับงานดังกล่าวโดยเฉพาะ ดังนั้นเราจะต้องเขียนฟังก์ชันสำหรับงานนี้ขึ้นมาเอง โดยใส่ฟังก์ชันดังกล่าวไว้ใส่ใน ฟังก์ชัน OnTick() ของต้นฉบับโปรแกรมของ EA ซึ่งฟังก์ชัน Ontick() จะเป็นฟังก์ชันที่ถูกเรียกขึ้นมาทำงานโดยโปรแกรมเทรดทุกครั้งที่ราคามีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีหลักการคร่าวๆ ดังนี้

0. กำหนดค่า Points ที่จะใช้ทำ Trailing Stop

1. ทำการเลือกรายการของคำสั่งซื้อ/ขายที่เปิดไว้ ที่จะทำ Trailing Stop ด้วยฟังก์ชัน OrderSelect() ซึ่งมีรูปแบบชุดคำสั่งดังนี้

bool  OrderSelect(
              int     index,                               // index or order ticket
              int     select,                               // flag
              int     pool=MODE_TRADES  // mode
   );

โดยที่

	index	หมายถึง	ลำดับรายการหรือ ตัวบ่งชี้รายการ (Ticket)
	select	หมายถึง	เงื่อนไขในการชี้รายการ ซึ่งมี 2 ตัวเลือก คือ SELECT_BY_POS ระบุตำแหน่งรายการด้วยตัวเลขลำดับรายการ SELECT_BY_TICKET ระบุตำแหน่งรายการด้วยค่าเฉพาะที่เรียกว่า ticket
	pool=MODE_TRADES	หมายถึง	ระบุโหมดในการเปิดคำสั่งซื้อขายของรายการ มีด้วยกัน 2 โหมด คือ MODE_TRADES (default) รายการเทรดปรกติ MODE_HISTORY รายการเทรดในประวัติ

2. อ่านค่า ราคาปัจจุบันด้วยฟังก์ชัน iClose()

3. อ่านราคาที่เปิดคำสั่งซื้อขายของรายการที่ถูกเลือกด้วยคำสั่ง OrderOpenPrice() นำมาเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันที่อ่านจากฟังก์ชัน iClose() โดยแยกเป็น 2 กรณี

• กรณีของการซื้อ (BUY) ราคาปัจจุบันมากกว่า OrderOpenPrice() จะดำเนินการทำ Trailing Stop ต่อ 
• กรณีของการขาย (SELL) ราคาปัจจุบัน น้อยกว่า OrderOpenPrice() จะดำเนินการทำ Trailing Stop ต่อ

แต่ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขข้างต้น จะยังไม่ทำอะไรที่เกี่ยวกับ Trailing Stop

4. ในกรณีที่มีการระบุราคาตัดขาดทุน หรือ Stop Loss ไว้ในคำสั่งซื้อ/ขาย จะทำการอ่านค่าราคาตัดขาดทุนดังกล่าว ออกมาด้วยฟังก์ชัน OrderStopLoss() นำมาเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

• กรณีของการซื้อ (BUY) จะนำราคาปัจจุบัน ลบด้วย OrderStopLoss()
• กรณีของการขาย (SELL) จะนำ OrderStopLoss() ลบด้วย ราคาปัจจุบัน

ถ้าผลที่ได้มากกว่าจำนวน Points ที่จะทำ Trailing Stop ที่ระบุในข้อ 0 จะดำเนินการทำ Trailing Stop ต่อ แต่ถ้าน้อยกว่า จะยังไม่ทำอะไร

5. ทำการหาราคาตัดขาดทุนในตำแหน่งใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 กรณีเช่นกันคือ

• กรณีของการซื้อ (BUY) จะนำราคาปัจจุบัน ลบด้วย จำนวน Points ที่จะทำ Trailing Stop ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 0 
• กรณีของการขาย (SELL) จะนำราคาปัจจุบัน บวกด้วย จำนวน Points ท่ี่จะทำ Trailling Stop

ซึ่งผลที่ได้จะเป็นราคาที่เราจะนำมาระบุเป็นราคาตัดขาดทุน

6. ทำการปรับปรุงคำสั่งซื้อ/ขาย ที่กำลังทำ Trailing Stop โดยนำราคาที่ได้ มาระบุในช่อง Stop Loss ของคำสั่ง OrderModify() ของ MQL ซึ่งมีรูปแบบชุดคำสั่งดังนี้

bool  OrderModify(
            int        ticket,            // ticket
        double     price,             // price
        double     stoploss,        // stop loss
        double     takeprofit,     // take profit
       datetime   expiration,    // expiration
         color      arrow_color  // color
   );

โดยที่

	ticket	หมายถึง	ตัวบ่งชี้รายการ (Ticket) สร้างอัตโนมัติโดยโปรแกรมเทรด
	arrow_color	หมายถึง	สีของเส้นราคา Stop Loss

ในบรรดาพารามิเตอร์ทั้งหมด มีพารามิเตอร์ stoploss และ arrow_color เท่านั้น ที่เป็นค่าที่ต้องระบุใหม่ ค่าพารามิเตอร์ expiration จะใส่ค่าปริยายคือ 0 ไว้ ส่วนค่าพารามิเตอร์อื่นๆ สามารถอ่านได้จากรายการคำสั่งซื้อ/ขาย (Order) ที่เรากำลังทำ Trailing Stop โดย พารามิเตอร์ ticket จะอ่านด้วยคำสั่ง OrderTicket(), พารามิเตอร์ price จะอ่านด้วยคำสั่ง OrderOpenPrice(), พารามิเตอร์ takeprofit จะอ่านด้วยคำสั่ง OrderTakeProfit() เวลาเขียนชุดคำสั่ง จะสามารถเขียนได้ดังตัวอย่างนี้

      ….

      if (!OrderModify( OrderTicket(),

                                    OrderOpenPrice(),

                                    ราคาตัดขาดทุน,

                                    OrderTakeProfit(),

                                    0,

                                    Red))

      {

              Print("OrderModify error ",GetLastError());

      }

       …..

ปิดท้าย

ในทางปฏิบัติ จะมีวิธีการในการหาราคาตัดขาดทุนแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดเป็นจำนวน Points ตายตัวดังรายละเอียดที่กล่าวมา เราสามารถหา ราคาตัดขาดทุน ที่จะทำ Trailing Stop ได้อีกหลายวิธี เช่น ใช้วิธีการอ่านค่าจากอินดิเคเตอร์บางตัว หรือใช้วิธีนับแท่งราคา เป็นต้น สำหรับใน EA ที่ผู้เขียนจัดทำให้ลองศึกษา จะใช้วิธีอ่านค่าจากอินเตอร์เคเตอร์ที่ชื่อว่า Fractal นำมาเปรียบเทียบหาราคาตัดขาดทุนที่เหมาะสมสำหรับการทำ Trailing Stop และใช้วิธีนับแท่งราคาโดยนำราคาสูงสุดต่ำสุดของแท่งราคามาเปรียบเทียบหาราคาตัดขาดทุนที่เหมาะสมสำหรับการทำ Trailing Stop เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลด EA ที่ผู้เขียนทำไว้ไปศึกษาได้ เพราะผู้เขียนได้แถมต้นฉบับโปรแกรม หรือ source code ของ EA ไปให้ศึกษาด้วย